PAIR TRADING NSE

Analisa Dalam Pairs Trading: Apa Itu dan Cara untuk Melakukannya?

Apa Itu Pairs Trading?

Hello Bosskuu, apakah kamu pernah mendengar tentang pairs trading sebelumnya? Pairs trading adalah strategi trading saham yang melibatkan trading dua saham dalam satu waktu untuk menciptakan profit yang optimal dalam pasar yang naik turun.

Dalam pairs trading, trader akan membandingkan dua saham yang memiliki korelasi yang sangat kuat dan membelinya dalam jumlah yang sama. trader dapat membeli satu saham dan menjual yang lain atau sebaliknya tergantung pada situasi pasarnya.

Sebagai contoh, trader tidak akan membeli saham Apple atau Google secara individu, namun trader akan membandingkan dua saham tersebut dan memilih satu saham untuk dibeli dan satu lagi untuk dijual (atau sebaliknya) dalam salah satu kombinasi yang telah dipilih sebelumnya.

Jadi, bagaimana cara pairs trading dilakukan? Pertama, trader harus memilih dua saham yang memiliki korelasi kuat dan melihat histori data korelasi tersebut. Setelah itu, trader akan melakukan analisa teknikal dengan menggunakan indikator trading, mengamati posisi pasar, dan memperhitungkan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi saham-saham tersebut. Setelah analisa selesai dilakukan, trader akan membeli dan menjual saham yang dipilih sesuai dengan korelasi, dan berharap mendapatkan profit dari perbedaan harga kedua saham tersebut.

Kelebihan dari Strategi Pairs Trading

Terdapat beberapa kelebihan dalam pairs trading dibandingkan dengan strategi trading yang lainnya:

1. Memperkecil Risiko Pasar: karena pairs trading melibatkan posisi beli dan posisi jual,”hasil net rating” dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan pasar secara keseluruhan.
2. Memperkecil Kesalahan Analisis: karena pairs trading biasanya melibatkan dua saham atau lebih, trader akan memperkecil kesalahan analisis dan keputusan-keputusan yang salah.
3. Memperhatikan Korelasi: Dalam pairs trading, trader harus memperhatikan korelasi antara saham-saham yang diperdagangkan, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi perilaku pasar yang berbeda.

Cara Melakukan Pairs Trading dengan Excel

Untuk membuat proses analisis pairs trading To as easy as possible, sebaiknya kamu menggunakan Microsoft Excel. Dengan memanfaatkan Excel, trader dapat melacak dan menganalisa korelasi dua saham yang berbeda

Di bawah ini adalah cara melakukan pairs trading dengan menggunakan Excel :

1. Buka program Microsoft Excel
2. Pilih file yang ingin dieksekusi dan siapkan data yang akan digunakan. Menggunakan data berupa harga pembuka atau penutupan harian lebih disarankan dalam hal ini karena memiliki risiko yang lebih kecil daripada menangkap harga paling tinggi dan rendah dari masing-masing saham.
3. Tambahkan kolom baru untuk menentukan rumus. Pastikan rumus yang kamu buat memulai dari baris pertama
4. Ketik rumus yang digunakan untuk menentukan korelasi nilai dari kedua saham.
5. Setelah rumus sudah selesai, copas dan turunkan hingga menjangkau keseluruhan data yang kamu punya.
6. lakukan analisa lebih lanjut tentang bagaimana harga saham bergerak, lalu putuskan saham mana yang akan dijual dan saham mana yang akan dibeli untuk mendapatkan profit dengan mengeksploitasi perbedaan harga tersebut.
7. Lakukan transaksi pairs trading seperti biasanya.

Memasang Indikator untuk Analisa Teknikal

Setelah mengevaluasi korelasi, trader kemudian dapat memasukkan indikator teknikal untuk mengidentifikasi momen buy or sell. Excel menyediakan banyak fitur grafik seperti grafik candlestick, Moving Average atau Bollinger Bands yang dapat digunakan untuk menganalisis harga saham.

Indikator-Indikator Teknical yang dapat kamu pasang pada grafik Excel antara lain:

1. Bollinger Bands: merupakan indikator teknikal yang dapat membantu menemukan kemungkinan tren sebelum berubah.
2. Moving Average: Averaging pergerakan harga saham pada periode tertentu, memudahkan untuk menyelesaikan grafik yang menampilkan kenyataan di pasar.
3. RSI (Relative Strength Index): Indikator ini dapat membantu trader untuk mencari kondisi overbought dan oversell.
4. ADX (Average Directional Index): Indikator ini juga penting untuk menentukan kekuatan dari suatu trend

Pairs Trading Backtesting dengan Excel

Salah satu strategi pairs trading dilakukan dengan backtesting trading sebelumnya, yang dapat membantu memprediksi hasil trading jika dilakukan di masa lalu. Cara melakukannya adalah dengan mereplikasi data trading masa lalu dan menggunakannya untuk menguji ketertarikan pairs trading pada waktu yang akan datang.

Untuk melakukan backtesting kali ini, kamu harus:

1. Pilih file yang sudah disiapkan dan siapkan data lengkapnya.
2. Buat kolom baru dan buat rumus untuk pairs trading. Jangan lupa juga menambahkan kolom “profit” agar mudah melacak trading yang dilakukan.
3. Kemudian, lakukan analisis dengan menentukan kriteria dan memilih periode trading yang akan digunakan.
4. Gunakan Excel Guide dalam melakukan backtest.
5. Uji kembali pairs trading pada masa yang sebenarnya dan lakukan trading. Salah satu solusinya adalah mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pairs trading, seperti korelasi antara saham serta faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham tersebut.

Evaluasi Hasil Trading & Risk Management

Evaluasi hasil trading adalah tahap terakhir dalam proses pairs trading. Pada tahap ini, trader akan memeriksa kembali hasil trading dengan analisa yang sudah dilakukan. Tujuan utama dari evaluasi hasil trading adalah untuk mengukur bagaimana strategi trading yang sudah dilakukan berfungsi sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan atau tidak.

Perlu diingat, walaupun pairs trading banyak menggunakan indikator teknikal yang berbeda, setiap transaksi pairs trading memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, trader harus memasang stop loss order dan mengatur risk management dengan baik untuk meminimalkan kerugian.

Berbagai Faktor yang Perlu Diperhatikan

Dalam pairs trading, faktor-faktor fundamental sangat penting diperhatikan dan merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi harga saham. Beberapa faktor fundamental yang dapat diamati trader antara lain :

1. Industri saham: perhatikan industri saham yang sedang bullish atau bearish karena ini sangat mempengaruhi korelasi antara saham-saham di dalamnya.
2. Ketersediaan Trading Data: Periksa apakah data trading yang dimiliki cukup atau tidak. Trader harus memeriksa data dan berkonsultasi dengan specialist untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid.
3. Pengaruh politik: Faktor politik dalam sebuah negara dapat memengaruhi harga saham suatu perusahaan. Seorang trader pairs trading harus selalu mengikuti berita dan peristiwa terkini yang terkait dengan perusahaan yang diperdagangkan.
4. Faktor teknis pasar: Perhatikan faktor-faktor teknis pasar, seperti Pergerakan harga saham, level pivot point, rata-rata pergerakan, dan resistensi level suport.

Kesimpulan

Pairs trading merupakan strategi trading yang menarik dan dapat memberikan trader peluang untuk meraih keuntungan dari perbedaan harga saham yang kuat korelasinya. Dengan menggunakan Excel, trader dapat memudahkan proses analisis dan backtesting dalam melakukan pairs trading. Namun, trader juga harus selalu memperhatikan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham, dan membangun risk management yang matang untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Gunakanlah strategi pairs trading dengan bijak dan terus bertumbuh dan berkembang dalam mengikuti pasar yang dinamis. Terima kasih telah membaca artikel ini, sampai jumpa di artikel menarik lainnya!

Set to enhance your link profile for success? Press on this link to take advantage of the finest backlink improvement solutions on Fiverr and boost your website to greater heights of credibility and exposure!